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日本国債イールドカーブ (

2019年10月17日午後3時時点での日本国債のイールドカーブを表示しています。
スポットレートカーブ(連続複利ベース)をFigure1に、スポットレートカーブの1営業日、2営業日、3営業日での変化幅をFigure2に、ディスカウントファクターカーブをFigure3に表示しています。

推定には利付国債292銘柄を使用しています。推定価格と市場価格の残差平方和は8.04です。


JGB Spot Rate Curve

JGB Spot Rate Curve Change

JGB Discount Factor Curve


【補足事項】
推定に使用する利付国債の価格には日本証券業協会が公表する午後3時時点の気配値を使用しています。

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